Поделиться в сети:

Работая на международной рыночной площадке, трейдер сталкивается с огромным количеством новых терминов. Корреляция является одним из таких определений. Она играет важную роль в прогнозировании ценовых движений, а потому часто упоминается в информационных статьях, видеороликах и учебниках. Данный обзор предназначен для новичков, которые желают повысить свой уровень знаний и разобраться в особенностях мирового рынка.

Корреляция – что это такое?

Корреляцией называют статистическую взаимосвязь нескольких случайных величин. Как правило, она определяется коэффициентом от -1 до 1. В некоторых случаях встречается интерпретация от -100 до 100. Если показатель составляет -1, то между котировками наблюдается обратная зависимость. Когда один актив дорожает, другой дешевеет. При коэффициенте 1 определяется прямая зависимость, финансовые инструменты меняют стоимость совершенно одинаково.Коэффициент корреляции

Таким образом, корреляция может указывать на взаимосвязь инвестиционных активов. К примеру, сравнивая валютные пары, сырьевые товары или акции крупных компаний, рыночный участник сделает вывод о потенциальном развороте. Просматривая котировки, трейдер будет прогнозировать возникновение новых трендов или усиление действующих ценовых движений. Некоторые валюты могут коррелировать с фондовыми индексами, что весьма удобно для составления аналитических прогнозов.

При желании трейдер может самостоятельно рассчитать корреляцию через специальную формулу или программу Excel. Для этого придётся импортировать данные по анализируемым котировкам и воспользоваться функцией КОРРЕЛ. Если спекулянт не желает производить расчёты и тратить время на ввод данных в специальную программу, он воспользуется готовыми таблицами и калькуляторами, которых полно в сети.

Коэффициент корреляции применяется во многих стратегиях. Это простой метод технического анализа, который позволяет быстро оценить ситуацию и выставить корректные ордера на покупку или продажу инвестиционного актива. При этом биржевому спекулянту не стоит делать преждевременных выводов и производить сделку, основываясь лишь на схожести ценовых движений. Оптимальным вариантом станет проверка точек входа посредством других аналитических методик.

Как проявляется корреляция на рынках?

Взаимозависимость финансовых активов может проявляться на разных рыночных площадках. Учитывая коэффициент корреляции, биржевой спекулянт составит продуманную стратегию поведения на любом рынке:

  • Фондовая биржа позволяет зарабатывать на акциях крупных компаний. Как показывает практика, ценные бумаги предприятий одной отрасли имеют прямую взаимосвязь. Котировки этих активов находятся в зависимости от текущего положения дел в обозначенной сфере. К примеру, снижение нефтяных котировок негативно отразится на всех компаниях нефтедобывающей промышленности. Соответственно, продукты эмиссии таких фирм потеряют в цене.
    Корреляция между ценными бумагами играет огромную роль при составлении инвестиционного портфеля. Биржевой трейдер может подобрать акции с высоким уровнем корреляции и диверсифицировать свои капиталовложения. Грамотный подбор ценных бумаг обеспечит низкий уровень риска и хорошую доходность портфеля.
  • На рынке Форекс явно прослеживается корреляция финансовых инструментов. Каждая валютная пара имеет в своём составе две денежные единицы. Учитывая эту особенность инвестиционных активов можно заключить, что все они имеют прямую или обратную взаимозависимость. На финансовом рынке одна валюта может входить в состав многих пар. Среди популярных денежных единиц выделяют доллар и евро. Эти нацвалюты часто используются в рыночных торгах.
    Кроме того, валютные пары могут коррелировать с сырьевыми товарами или другими финансовыми активами. Чаще всего такая зависимость наблюдается у стран с сырьевой экономикой. Если стоимость товара поднимается, то страна получает больше денег и её нацвалюта укрепляется.корреляция на рынках?

Как правило, коэффициент корреляции используется для работы с акциями или валютными парами, однако этот показатель может применяться во многих стратегиях. Таким образом, спекулянт способен прогнозировать изменения курсов на рынке деривативов, получая за свои прогнозы хорошую выручку.

Использование корреляции в трейдерской практике

В сети можно найти огромное количество стратегий, которые основываются на корреляции финансовых инструментов. К примеру, этот коэффициент может использоваться для повышения чёткости графических паттернов*. Большинство трейдеров применяет взаимосвязь между инвестиционными инструментами в следующих целях:

  1. Хеджирование рисков. К примеру, трейдер продал пару доллар-евро, установив срок экспирации на несколько недель. После этого он начал ждать, пока сделка закроется по тейк профиту. При наблюдении за ценовым движением появляется новость о том, что днём запланировано выступление представителя Европейского центрального банка.
    Учитывая, что заявления политических деятелей часто приводят к неожиданным ценовым колебаниям, делец принимает решение о выставлении второго ордера. Наблюдая обратную зависимость между парами EUR/USD и USD/CHF, биржевой спекулянт совершает продажу ещё одного актива. Таким образом, при временном откате цен он минимизирует убытки, а после возвращения к мощному тренду уберет с рынка лишний приказ.
  2. Диверсификация – актуальное решение для тех, кто торгует крупными суммами. Допустим, спекулянт приобрел валютную пару AUD/USD. Понимая, что имеет достаточно средств на счету для покупки второго инструмента, он изучает коэффициент корреляции и приходит к выводу, что существует прямая зависимость с парами NZD/USD и EUR/AUD. Чтобы снизить риски в случае обратного движения котировок, он может продать инвестиционные активы, имеющие положительный коэффициент.

Показатель корреляции между финансовыми инструментами может выполнять роль индикатора. При этом трейдер должен помнить об изменчивости международного рынка. Котировки постоянно находятся в движении, а их факторы влияния могут меняться в зависимости от экономической или политической ситуации. Поэтому спекулянт должен постоянно обновлять таблицу корреляции и ориентироваться исключительно на свежие данные.

*Более подробно о графических паттернах вы можете почитать здесь→→→

Оставьте Вашу оценку
Спасибо за Ваш отзыв

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *